Exit problem for Ornstein-Uhlenbeck processes: a random walk approach - Université de Bourgogne Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2019

Exit problem for Ornstein-Uhlenbeck processes: a random walk approach

Résumé

In order to approximate the exit time of a one-dimensional diffusion process, we propose an algorithm based on a random walk. Such an algorithm so-called Walk on Moving Spheres was already introduced in the Brownian context. The aim is therefore to generalize this numerical approach to the Ornstein-Uhlenbeck process and to describe the efficiency of the method.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

hal-02143409 , version 1 (29-05-2019)
hal-02143409 , version 2 (15-10-2019)

Identifiants

Citer

Samuel Herrmann, Nicolas Massin. Exit problem for Ornstein-Uhlenbeck processes: a random walk approach. 2019. ⟨hal-02143409v2⟩
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